本帖最后由 yangtse021 于 2011-1-18 16:03 编辑
三重滤网，是亚历山大在他的名著《以交易为生》中提到的一个交易系统。系统思想的核心是：运用多重时间框架，看长做短。假若长周期的趋势向上，则在较短的周期出现回调时，寻找买入的机会。这样，可以吃到更有利的价位，避免过于追高。在交易中承担的心理压力也会小点。三重滤网交易系统，因为涉及到多个时间框架、多个周期的数据引用，在目前大陆本土的自动交易平台上，都难以实现，或需要很繁琐的过程，才能勉强实现。因而一直无从下手。
MultiCharts，正如其名，他的一大特色就是可以通过商品叠加，把不同周期、不同品种的K线，叠加在一个图表上，从而可方便、快捷的实现跨周期、跨品种的策略开发。相较而言，目前国内其他平台，叠加的商品，必须是同一个时间周期的，实现跨周期的策略比较繁杂。简单学习一段时间后，发现之前一直无从下手的三重滤网系统，在MultiCharts上竟然轻松的就实现了。
随着对MultiCharts的了解加深，更是愈加爱不释手，深感这款软件功能的强大和细致，更可满足职业交易客户的各类需求。
MultiCharts软件刚刚进入国内，但其应用的策略开发语言EasyLanguage，在国际上却是赫赫有名，使用者遍布全球，堪称业内的工业标准。相信这款软件，以及国内学习这款软件的人，都会有大大的前途。笔者一直信奉，只有在交流中才能取得更大的进步。今特地和期友分享在MultiCharts平台上实现三重滤网的过程。
交易思想
第一重滤网：
当周图上的指数加权均线上升时，则表明是上升趋势，应当做多或观望。当它下降时，则表明是下降趋势，应当做空或观望。我采用26周均线，原因是它代表了半年来市场大众的交易活动。交易者可以测试均线的参数并寻找到适应特定市场的优化均线。其他指标亦如此。
第二重滤网：
当周线趋势看涨时，等待日线振荡指标回落并发出买入信号。在回调时买进，比在浪顶买入要安全。不过，交易者不能在此位置建立空头仓位。
当周线看跌时，等待日线震荡指标上涨并发出做空信号。在反弹时做空，要比创新低时跟进做空安全。振荡指标的选择，取决于你的交易风格。
为了忠于原著，参考《以交易为生》的思想。积极的交易者可采用劲道指数（Force Index）的双日加权指数均线（参数可长一些，依据对市场的研究，得出最优化的均线参数）。周图趋势向上，日图上的劲道指数回落至零轴之下，则出现买入机会。熊市则反之。周图趋势向下，劲道指数的两日加权指数均线回升至零轴之上，则出现卖出机会。
第三重滤网：
当前两重滤网发出买入信号时（周线看涨，日线回调），在前日高点或比高点高一个Tick值的位置放一张买单。Tick是市场中采用的最小的波动单位。我们期待主要趋势再度延续并且在价格发生顺势突破时跟进。
在前两重滤网提示做空时（周线看跌，日线反弹），在前一日的低点或者距低点低一个Tick值的地方挂一张空单。我们期待跌势再现，并在发生向下的突破时跟进，如果价格突破了前日的低点，那么空单成交。
第三重滤网可以用小时或30分钟图表等日内周期。可以更及时的止损。并且，用日线周期的话，若开仓后在同一天出现止盈或止损，无法知道发生的先后顺序，导致测试结果失真。
MultiCharts上的实现
基于以上思想。笔者在MultiCharts上叠加三个图表，从上到下，依次是小时周期的图表、日线图表、周线图表，对应三重滤网。
如下图，MultiCharts很直观的把三个周期的K线在同一张图表上显示出来。
 
MultiCharts有个叫PowerLanguage的编程界面。
编程语言就是国际流行的EasyLanguage。笔者折腾了一番，把程序弄好，实现了原著上描述的思想。
绩效回测
MultiCharts的绩效测试报表，实在是细致全面。选2个重要的方面，一并贴出来。上图为“策略绩效概要”，下图为“总体交易分析”。交易次数不多，但系统的胜率达到59%，还是可圈可点的。
一些补充：
三重滤网用到一个叫劲道指数的指标。该指标的发明人就是《以交易为生》的作者亚历山大博士。国内熟悉的人可能不多。在此简单介绍下：所谓劲道指数，用公式描述，就是：（今日收盘价-昨日收盘价）*今日成交量。劲道指数的双日加权平均，简单而言，就是把2天的劲道指数求一个平均数。 2是参数，可以自行调试。用EasyLanguage可以这样表达：JD=Volume*(close-close[1]);
JD_pj=Average(JD,2);
最后，要特别的赞许下MultiCharts的跨周期引用数据的功能。可以方面的把不同周期的图表叠加在一起。不仅可以直观的在图表上显示出来，在开发那些跨周期、跨品种的策略时，在程序中也可以轻松的实现。比如，我们要实现这样的一个策略，
买入条件：
30分钟、60分钟、日线周期图表上，同时满足5日均线大于20日均线。
卖出条件：
30分钟、60分钟、日线周期图表上，同时满足5日均线小于20日均线。
首先我们在MultiCharts上选“插入商品”，叠加3个图表，分别是：data1为30分钟周期的图表；data2为60分钟图表；data3为日线图表。见下图：
以买入条件为例。 60分钟图表，MA5>MA20。
只需这样表达：Average(close ,5) ofdata2 > average(close ,20) of data2。
你看，寥寥数字，这么简单的一句话，就轻松实现了跨周期的应用。相较而言，其他平台上实现跨周期，实在是繁琐，还容易出错，脑细胞大量死伤。
除了很轻松的实现跨周期的策略，当然也可以跨品种了，类似跨期套利、跨品种套利，均可在MultiCharts上得到轻松实现。
| 
百度搜藏=>
Google书签=> 
新浪Vivi=>
