胜率与赚钱是成正比的，胜率越高，赚钱机率也越高。不过除了胜率以外，还有一向更重要的因素，就是到底获胜时赢多少，亏损时输多少。
登胜率五成，但是每次赚的都比输的多，整体上就能赚钱。
同样的如果胜率五成，但是每次亏损的都是赚钱时的两倍，整体上就会赔钱。

加仓的目的，就是要改变每次获胜时赚的大小。
当赔钱时不加仓，赚钱时加仓，就可以拉大赚赔比，
让赚钱时多赚一点。

有了加仓，系统胜率可以低一点，也能达到赚钱的目的。

总盈亏 ＝ (平均每笔获利 x 胜率 ＋平均每笔亏损 x (1-胜率))x总交易次数

所以和楼主另一种不同的思维是努力提升胜率，即使平均每笔亏损比平均每笔盈利还大也没关系。
举个例子来说，总共10笔交易，平均每笔亏损为2000元，平均每笔盈利为1000元，但是只要胜率达八成以上，总盈亏= (1000x80%+(-2000x20%))x10 =(800-400)X10= 4000

最后还是赚的！

总盈亏 ＝ (平均每笔获利 x 胜率 ＋平均每笔亏损 x (1-胜率))x总交易次数

所以和楼主另一种不同的思维是努 ...
ladysluck 发表于 2010-6-21 16:51

"增加每笔获利"与"提升胜率"是让系统更好的两个方向。提升胜率需要从进出场讯号修正
增加获胜时的获利只需要控制部位大小(加减码)

后者的修正相对简单
如果能提升胜率，在考虑加减码的控制
可以让系统机效倍增
但提升胜率的进出场往往比加减码困难许多

加减码未必能增加获胜时的获利。但提高胜率简单得多。把止盈设的小些，止损设得大些，胜率就会提高，但未必会赚钱。

profit factor 提高才真的是难事。

我觉得可以把这个条件嵌入程式里面去

要提高胜率并不难，难的还是求报酬率和胜率之间的平衡

总盈亏 ＝ (平均每笔获利 x 胜率 ＋平均每笔亏损 x (1-胜率))x总交易次数

所以和楼主另一种不同的思维是努 ...
ladysluck 发表于 2010-6-21 16:51

对应于不同类型的交易系统，比如趋势系统胜率30%－40%，但是赚的时候赚得多；相比波动突破系统可能胜率很高，但是每笔盈利相对小。对比同样能盈利的系统，胜率高的系统的稳定性好一些，最大跌幅maxdrawdown 小。最好是将不同类型的系统组成投资组合，进一步降低风险，提高资金容量

選擇市場。評估市場當前的波動程度是否足夠（考慮手續費的情況下）。如果波動不足而貿然入市，即使你運氣好，不虧，頂多也是落得個白交手續費的下場

总体是策略评估和风险管理。

感谢楼主。。。。。。。。。。。。。。