加入 |登录

策略交易高峰会论坛交易逻辑及策略探讨 › 查看主题

3587

查看

10

回复
返回列表
Max

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

go

[资金管理] 加仓与胜率

楼主
发表于 2010-6-21 16:19 | 只看该作者 | 倒序看帖 | 打印
胜率与赚钱是成正比的,胜率越高,赚钱机率也越高。不过除了胜率以外,还有一向更重要的因素,就是到底获胜时赢多少,亏损时输多少。
登胜率五成,但是每次赚的都比输的多,整体上就能赚钱。
同样的如果胜率五成,但是每次亏损的都是赚钱时的两倍,整体上就会赔钱。

加仓的目的,就是要改变每次获胜时赚的大小。
当赔钱时不加仓,赚钱时加仓,就可以拉大赚赔比,
让赚钱时多赚一点。

有了加仓,系统胜率可以低一点,也能达到赚钱的目的。

TOP

好文分享,是超英赶美的关键! QQ书签=>QQ书签 百度搜藏=>百度搜藏

Google书签=> Google书签 新浪Vivi=> 新浪ViVi

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

沙发
发表于 2010-6-21 16:51 | 只看该作者
总盈亏 = (平均每笔获利 x 胜率 +平均每笔亏损 x (1-胜率))x总交易次数

所以和楼主另一种不同的思维是努力提升胜率,即使平均每笔亏损比平均每笔盈利还大也没关系。
举个例子来说,总共10笔交易,平均每笔亏损为2000元,平均每笔盈利为1000元,但是只要胜率达八成以上,总盈亏= (1000x80%+(-2000x20%))x10 =(800-400)X10= 4000

最后还是赚的!

TOP

Max

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

板凳
发表于 2010-6-22 10:09 | 只看该作者
总盈亏 = (平均每笔获利 x 胜率 +平均每笔亏损 x (1-胜率))x总交易次数

所以和楼主另一种不同的思维是努 ...
ladysluck 发表于 2010-6-21 16:51

"增加每笔获利"与"提升胜率"是让系统更好的两个方向。提升胜率需要从进出场讯号修正
增加获胜时的获利只需要控制部位大小(加减码)

后者的修正相对简单
如果能提升胜率,在考虑加减码的控制
可以让系统机效倍增
但提升胜率的进出场往往比加减码困难许多



TOP

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

地板
发表于 2010-7-1 00:32 | 只看该作者
本帖最后由 rogerhylt 于 2010-7-1 00:34 编辑

加减码未必能增加获胜时的获利。但提高胜率简单得多。把止盈设的小些,止损设得大些,胜率就会提高,但未必会赚钱。

TOP

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

5#
发表于 2010-7-1 00:35 | 只看该作者
profit factor 提高才真的是难事。

TOP

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

6#
发表于 2010-8-31 21:46 | 只看该作者
我觉得可以把这个条件嵌入程式里面去
若能一切随它去,便是世间自在人。
                        ——Derivatives

TOP

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

7#
发表于 2010-9-17 11:23 | 只看该作者
要提高胜率并不难,难的还是求报酬率和胜率之间的平衡
欢迎关注Dannie的博客
http://blog.sina.com.cn/4streetsmart

TOP

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

8#
发表于 2010-9-17 18:33 | 只看该作者
总盈亏 = (平均每笔获利 x 胜率 +平均每笔亏损 x (1-胜率))x总交易次数

所以和楼主另一种不同的思维是努 ...
ladysluck 发表于 2010-6-21 16:51

对应于不同类型的交易系统,比如趋势系统胜率30%-40%,但是赚的时候赚得多;相比波动突破系统可能胜率很高,但是每笔盈利相对小。对比同样能盈利的系统,胜率高的系统的稳定性好一些,最大跌幅maxdrawdown 小。最好是将不同类型的系统组成投资组合,进一步降低风险,提高资金容量

TOP

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

9#
发表于 2010-9-18 15:47 | 只看该作者
選擇市場。評估市場當前的波動程度是否足夠(考慮手續費的情況下)。如果波動不足而貿然入市,即使你運氣好,不虧,頂多也是落得個白交手續費的下場

TOP

10#
发表于 2012-2-15 15:37 | 只看该作者
总体是策略评估和风险管理。
程序化交易vpsib.taobao.com

TOP

Rank: 2Rank: 2

11#
发表于 2012-3-6 11:46 | 只看该作者
感谢楼主。。。。。。。。。。。。。。

TOP

策略交易高峰会 |联系我们

GMT+8, 2012-5-20 05:06, Processed in 0.036861 second(s), 12 queries.

Powered by Discuz! X1

© 2001-2010 Comsenz Inc.