最近朋友来问如何使用multicharts设计跨商品价差交易的套利,并且实现自动化下单,经过解说后，友人整理了操作步骤如附档,摘入重点如下

1.先选定商品,进行统计分析，方法先求标准差后找到进出场参数

2.撰写easylanguage语法,利用相同规则,撰写两个策略
3.设定图表,(这部份较为繁琐,建立两个图表各要置放两个商品,data1和data2倒置建立
4.再两个图表中,分别插入两个信号策略


详细步驟如下：

上图是在EXCEL中建立的豆粕、玉米统计套利走势图。



套利策略的构建:
首先在一个工作区中插入一个图表窗口，在图表窗口中插入第一个商品作为data1,如豆粕，再在该窗口中“插入商品”，作为data2,如玉米，
然后在这一工作区中再建立一个图表窗口，在图表窗口中插入前一个图表的玉米作为第一个商品，即data1，插入豆粕作为data2,
这样就完成了在MC中的建图工作，如下图所示



下面在图表中插入套利价差指标。
左图下方指标：

右图下方的指标：

下面开始设置自动交易信号：



程序码及设置请参考附件文档


最后的实例见下图：




操作及详细程序码请参见附件
回覆后即可下载

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回复 1# franlin 的帖子


下了！
豆粕和玉米间的价差套利教学，满好的材料
学习学习～

权限不足
下不了啊

可以下载了，感谢楼主降了权限～
快来学习学习

很好的範例，感謝分享。

不错，谢谢分享~~~~~~~~~~~~~~~~

感觉学习来~~

建议大家下回去调一调参数，或者看能不能运用在别种商品
毕竟是个范例
大家都用一样的程序码这系统一定会失灵

dddddddddddddd

多謝分享

很讚的分享啊~~

要如何進一步確保可同時成交？要採用甚麼技巧？

下載了，感謝無私分享！

感谢分享

要如何進一步確保可同時成交？要採用甚麼技巧？
chijenchen 发表于 2010-7-23 12:52

可以在下单时让一两个ticks
并在确定这一两个tick的摆单量够大在下单
这些让出去的点数当成成交成本并考虑到模型中

寫得很詳細，謝謝了

谢谢
谢谢
谢谢
谢谢
谢谢
谢谢
谢谢
谢谢
谢谢
谢谢

多謝,感謝有這麼好的東西

thank you for sharing ^_^

thank you for sharing

高手  很受教诲啊

What is bought or sold short is always data1 and is none of business of data2, right?

Could you also elaborate how to do the related statistics in Excel, if possible upload the Excel file? Thanks.

嗯~ 我以前也是這樣用的，因為MC不能指定商品名稱下單，只好這樣子用了

顶一下，学习学习

正好要學習
卸卸

回复 13# chijenchen 的帖子
1.商品一和商品二的設定順序要正確,使得判斷計算條件在兩個圖形中完全一致
2.考慮委買及委賣成交量夠大,確保買進以及賣出同時可以成交
3.滑價的空間設大一點


   

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学习。。。。。。